Asociación Antiguos Alumnos

Diplomado en Gestión Integral de Riesgos

El Diplomado en Gestión Integral de Riesgos para Entidades Financieras y Empresas está diseñado especialmente para profesionales del sector financiero, tales como analistas de riesgos, auditores internos y externos, así como para ejecutivos y gerentes involucrados en la toma de decisiones estratégicas dentro de instituciones financieras: bancos múltiples, bancos de ahorro y créditos, asociaciones de ahorros y préstamos, cooperativas de ahorro y créditos, fondos de pensiones, administradoras de fondos de inversión, gestores de fondos de capitales, empresas de consultorías financiera, entre otros.

Fecha de inicio

2 abril

Horario

Martes y Jueves de 6.30 pm a 9.30 pm

Modalidad

Presencial

Inversión

USD$ 1,290.00

15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA (no acumulable a otros descuentos).

¿A quién está dirigida?

Está dirigido a profesionales de diversas áreas en empresas, como finanzas, administración, inversiones y control interno, que deseen adquirir conocimientos y habilidades fundamentales para una gestión efectiva de los riesgos financieros y operativos en el entorno empresarial actual. Este diplomado proporciona una formación integral y actualizada que permitirá a los participantes enfrentar los desafíos y exigencias del mundo financiero con un enfoque proactivo y estratégico.

Objetivos

Objetivo General:

Dotar a los participantes de herramientas aplicadas para diseñar e implementar estrategias y políticas de mitigación de riesgos específicas para su sector y tipo de negocio.

Objetivos Específicos:

  • Desarrollar competencias en gestión de riesgos: Proporcionar a los participantes habilidades prácticas para identificar, evaluar y mitigar los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las entidades financieras
  • Fomentar la cultura de gestión de riesgos: Promover una cultura organizacional orientada hacia la identificación y manejo adecuado de riesgos en el sector
  • Brindar conocimientos sólidos en técnicas cuantitativas y cualitativas para evaluar la magnitud e impacto de los riesgos en las entidades financieras y
  • Estimular la adopción de prácticas y metodologías actualizadas en gestión de riesgos, promoviendo la innovación y la adaptación a entornos cambiantes.
  • Cumplir con regulaciones y estándares internacionales: Garantizar que los profesionales estén al tanto de las regulaciones y estándares internacionales relevantes en materia de gestión de riesgos

Conoce nuestras instalaciones

Módulo 1. Introducción en la gestión de productos financieros

Objetivo del Módulo:

Proporcionar a los participantes una comprensión básica y sólida de los productos financieros, sus características, funciones en el mercado y su relevancia en la gestión de riesgos en entidades financieras y empresas.

Contenido:

Fundamentos de Productos Financieros Conceptos Básicos de Productos Financieros

  • Leyes y Fundamentos Financieros.
  • Clasificación de Productos Financieros.

Anticipos de Tesorería

  • Línea de descuento, Factoring, Forfaiting.
  • Confirming

Productos de Activo y Pasivo

  • Tantos equivalentes.
  • Tantos efectivos (TAE). Rentabilidad y Coste efectivo en los productos financieros.
  • Rentas Financieras.
  • Sistemas de Amortización, mención especial préstamos revisables y reinstrumentalización de deuda por factores de riesgos.
  • Análisis de solvencia prestatarios.

Instrumentos Financieros y su Relación con la Gestión de Riesgos

  • Futuros y Fra entre otros productos derivados.
  • Cobertura de riesgos de mercado, crédito y otros.

Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI)

  • Tipos spot y tipos forward.
  • Determinación de tipos forward y estructura de tipos.

Módulo 2. Gestión de Riesgo de Crédito

Objetivo del Módulo:

Dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para identificar, evaluar y gestionar de manera efectiva el riesgo de crédito en entidades financieras y empresas, con el fin de optimizar la calidad de la cartera crediticia y minimizar pérdidas potenciales.

Contenido:

Fundamentos del Riesgo de Crédito

1. Concepto y Naturaleza del Riesgo de Crédito

  • Definición y componentes del riesgo de crédito.
  • Importancia en la gestión

2. Fuentes y Tipos de Riesgo de Crédito

  • Riesgo de contraparte
  • Riesgo de incumplimiento

3. Evaluación de la Solvencia del Deudor

  • Análisis de estados financieros y ratios
  • Métodos de calificación

Técnicas de Gestión y Control del Riesgo de Crédito

4. Políticas y Procedimientos de Concesión de Crédito

  • Criterios de evaluación y aprobación.
  • Límites de exposición y garantías.

5. Monitoreo y Seguimiento de la Cartera Crediticia

  • Indicadores de alerta
  • Procesos de seguimiento y recuperación.

6. Instrumentos y Estrategias de Mitigación del Riesgo de Crédito

  • Garantías reales y personales
  • Seguros de crédito y derivados

Módulo 3. Metodologías de Medición del Riesgo de Crédito 

Objetivo del Módulo:
Capacitar a los participantes en las metodologías y herramientas utilizadas para medir y cuantificar el riesgo de crédito en entidades financieras y empresas, permitiendo una evaluación precisa y una toma de decisiones informada.

Contenido:

1: Fundamentos de las Metodologías de Medición del Riesgo de Crédito

 Conceptos Clave en Medición de Riesgo de Crédito

  • Definición y alcance del riesgo de crédito.
  • Importancia en la gestión financiera.
  • Introducción a la matriz de transición.
  • Valor en Riesgo (VaR) de crédito.

 Indicadores y Métricas de Riesgo de Crédito

  • Probabilidad de Incumplimiento (PD), Pérdida Dada la Ruptura (LGD) y Exposición en Riesgo (EAD).
  • Interpretación y uso en la gestión de cartera.

Fuentes de Datos y Calidad de la Información

  • Importancia de datos fiables para la medición de riesgos.
  • Fuentes de información interna y externa.

2: Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de Crédito

Modelos de Probabilidad de Incumplimiento (PD)

  • Modelos estructurales vs. modelos estadísticos.
  • Estimación y validación de la PD.

Modelos de Pérdida Dada la Ruptura (LGD) y Exposición en Riesgo (EAD)

  • Métodos de estimación y factores determinantes.
  • Cálculo y aplicación en la gestión de cartera.

Validación y Calibración de Modelos

  • Pruebas de validación y ajuste de parámetros.
  • Evaluación de la precisión y robustez del modelo.

Módulo 4. Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de liquidez en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración eficaz de los recursos financieros para asegurar la solvencia y estabilidad.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Liquidez 

Concepto y Naturaleza del Riesgo de Liquidez

  • Definición y componentes del riesgo de liquidez.
  • Importancia en la gestión financiera.

Fuentes y Tipos de Riesgo de Liquidez

  • Riesgo de financiamiento.
  • Riesgo de mercado.

2: Métricas y Herramientas de Medición de Riesgo de Liquidez 

Indicadores Clave de Riesgo de Liquidez

  • Cobertura de activos líquidos frente a pasivos exigibles.
  • Perfil de vencimientos y estructura de activos y pasivos.

Stress Testing y Escenarios de Liquidez

  • Simulaciones de situaciones de estrés financiero.
  • Evaluación del impacto en la liquidez.

 3: Políticas y Estrategias de Gestión de Riesgo de Liquidez 

Políticas de Liquidez y Contingencia

  • Establecimiento de límites y objetivos de liquidez.
  • Acciones ante situaciones de crisis.

Fuentes de Financiamiento y Gestión de Activos Líquidos

  • Diversificación de fuentes de financiamiento.
  • Optimización de la cartera de activos líquidos.

4: Implementación y Seguimiento de Estrategias de Riesgo de Liquidez

Procesos de Monitoreo y Reporte de Liquidez

  • Indicadores clave y frecuencia de seguimiento.
  • Reportes internos y comunicación a la alta dirección.

Módulo 5. Gestión de Riesgo de Mercado

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de mercado en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los activos y pasivos frente a fluctuaciones en los mercados financieros.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Mercado

Concepto y Naturaleza del Riesgo de Mercado

  • Definición y componentes del riesgo de mercado.
  • Importancia en la gestión financiera.

 Fuentes y Tipos de Riesgo de Mercado

  • Riesgo de tasa de interés.
  • Riesgo de tipo de cambio.
  • Riesgo de precios.

2: Medición y Métricas de Riesgo de Mercado

Valor en Riesgo (VaR) y Métricas de Sensibilidad

  • Cálculo y interpretación del VaR.
  • Análisis de sensibilidad ante cambios en variables clave.

Estrés Testing y Escenarios de Riesgo de Mercado

  • Simulaciones de escenarios adversos.
  • Evaluación del impacto en la cartera.

 3: Políticas y Estrategias de Gestión de Riesgo de Mercado 

Herramientas de Cobertura y Diversificación

  • Uso de instrumentos derivados para mitigar riesgos.
  • Estrategias de diversificación de cartera.

Políticas de Control y Límites de Riesgo de Mercado

  • Establecimiento de límites y umbrales de tolerancia.
  • Acciones ante superación de límites.

4: Implementación y Seguimiento de Estrategias de Riesgo de Mercado 

Monitoreo Continuo y Reporte de Riesgo de Mercado

  • Indicadores clave y frecuencia de seguimiento.
  • Reportes internos y comunicación a la alta dirección.

Módulo 6. Gestión de Riesgo Operacional y Reputacional

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo operacional y reputacional en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los procesos y la protección de la imagen y reputación de la organización.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo Operacional 

Concepto y Naturaleza del Riesgo Operacional

  • Definición y componentes del riesgo operacional.
  • Importancia en la gestión financiera.

Tipos de Riesgo Operacional

  • Riesgos asociados a procesos, personas, tecnología y eventos externos.
  • Interconexiones y dependencias entre riesgos operacionales.

2: Evaluación y Medición del Riesgo Operacional 

 Identificación y Clasificación de Eventos de Riesgo

  • Metodologías para identificar y clasificar eventos de riesgo operacional.
  • Análisis de casos prácticos.

Indicadores Clave de Riesgo Operacional (KRI)

  • Diseño y seguimiento de KRI.
  • Uso en la toma de decisiones y la gestión de procesos.

3: Estrategias de Mitigación y Control del Riesgo Operacional 

Diseño de Controles y Procedimientos Internos

  • Implementación de controles efectivos.
  • Monitoreo y revisión de procedimientos.

Desarrollo de una Cultura de Riesgo Operacional

  • Fomento de la responsabilidad y conciencia de riesgos en la organización.
  • Comunicación efectiva y formación continua.

4: Gestión de Riesgo Reputacional 

Concepto y Alcance del Riesgo Reputacional

  • Impacto en la imagen y percepción de la organización.
  • Relación entre riesgo operacional y reputacional.

Estrategias de Protección y Recuperación de la Reputación

  • Planificación de comunicaciones y respuesta ante crisis.
  • Construcción y mantenimiento de una imagen positiva.

Módulo 7. Gestión de Riesgos Tecnológicos y Ciberseguridad

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo tecnológico y ciberseguridad en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva de los activos tecnológicos y la protección de la información.

Contenido:

1: Fundamentos de Riesgo Tecnológico 

Concepto y Naturaleza del Riesgo Tecnológico

  • Definición y componentes del riesgo tecnológico.
  • Importancia en la gestión financiera y empresarial.

Tipos de Riesgo Tecnológico

  • Riesgos asociados a infraestructura, sistemas, software, entre otros.
  • Interconexiones y dependencias entre riesgos tecnológicos.

2: Evaluación y Medición del Riesgo Tecnológico

Identificación y Clasificación de Amenazas Tecnológicas

  • Evaluación de vulnerabilidades y amenazas.
  • Análisis de impacto y probabilidad.

Indicadores Clave de Riesgo Tecnológico (KRI)

  • Diseño y seguimiento de KRI en el ámbito tecnológico.
  • Uso en la toma de decisiones y la gestión de activos tecnológicos.

3: Estrategias de Mitigación y Control del Riesgo Tecnológico

Diseño de Políticas y Procedimientos de Seguridad

  • Implementación de controles efectivos en tecnología.
  • Monitoreo y revisión de políticas de seguridad.

Cultura de Seguridad Tecnológica

  • Fomento de la responsabilidad y conciencia de seguridad en el entorno tecnológico.
  • Formación continua y concienciación.

4: Gestión de Ciberseguridad 

Concepto y Alcance de la Ciberseguridad

  • Importancia de la ciberseguridad en la actualidad.
  • Amenazas y riesgos cibernéticos.

Estrategias y Herramientas de Ciberseguridad

  • Protección de datos y sistemas.
  • Respuesta a incidentes y recuperación.

Módulo 8. Riesgo Prevención de Lavado de Activos

Objetivo del Módulo:

Capacitar a los participantes en la identificación, evaluación y gestión del riesgo de lavado de activos en entidades financieras y empresas, permitiendo una administración efectiva para prevenir el uso indebido de la organización en actividades ilícitas.

Contenido:

1: Fundamentos del Riesgo de Lavado de Activos

Concepto y Naturaleza del Lavado de Activos

  • Definición y componentes del lavado de activos.
  • Importancia en la gestión financiera y empresarial.

 Legislación y Normativas Anti-Lavado

  • Marco legal y regulatorio a nivel nacional e internacional.
  • Obligaciones y responsabilidades de las organizaciones.

2: Evaluación y Medición del Riesgo de Lavado de Activos

Identificación de Clientes y Due Diligence

  • Procesos de identificación y verificación de clientes.
  • Due Diligence mejorada y simplificada.

Monitoreo de Transacciones y Reportes Sospechosos

  • Procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas.
  • Colaboración con autoridades y organismos reguladores.

3: Políticas y Estrategias de Prevención del Lavado de Activos

Diseño de Políticas y Procedimientos de Prevención

  • Implementación de controles efectivos en prevención de lavado de activos.
  • Capacitación y concientización del personal.

Cultura de Cumplimiento y Ética Empresarial

  • Fomento de la cultura de cumplimiento y ética en la organización.
  • Formación continua y concientización.

4: Casos Prácticos y Simulaciones

Análisis de Casos y Simulaciones

  • Estudio de casos reales de lavado de activos y fraude financiero.
  • Simulaciones de escenarios para la toma de decisiones.

Módulo 9. Proyecto Integrador

Objetivo del Módulo:

El objetivo de este módulo es aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en un proyecto práctico. Los participantes trabajarán en equipos para abordar un caso real o simulado relacionado con la gestión integral de riesgos en entidades financieras y empresas.

Contenido:

1: Presentación del Proyecto Integrador 

Introducción al Proyecto Integrador

  • Explicación de los objetivos y alcance del proyecto.
  • Formación de equipos y asignación de roles.

Definición del Caso o Situación a Resolver

  • Descripción detallada del escenario o caso planteado.
  • Identificación de los principales desafíos y áreas de enfoque.

2: Trabajo en Equipo y Desarrollo del Proyecto

Análisis y Diagnóstico de la Situación

  • Evaluación de los riesgos identificados.
  • Identificación de posibles soluciones y estrategias.

Diseño de un Plan de Gestión de Riesgos Integral

  • Definición de medidas y acciones a implementar.
  • Asignación de responsabilidades y recursos.

3: Presentación y Evaluación de Proyectos

Presentación de los Proyectos Integradores

  • Exposición de los resultados y soluciones propuestas.
  • Análisis de la viabilidad y efectividad de las propuestas.

Discusión y Retroalimentación

  • Análisis crítico y retroalimentación por parte del instructor y compañeros.
  • Reflexión sobre lecciones aprendidas y mejores práctica.

Horario

Duración: 96h

Plazo de inscripción: 2 abril

Formas de pago

Pago único(*)

USD$ 1,290.00

 Se abonará en un solo plazo a través de pago por tarjeta de crédito.

Pago fraccionado(*)

15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA (no acumulable a otros descuentos).

Nueva sede en Santo Domingo

Contamos con una de las instalaciones educativas más modernas y mejor preparadas para la labor docente de República Dominicana, situadas en el edificio Novo Centro de Santo Domingo. Ven a visitarnos.

Profesorado español y dominicano

El CEF. además cuenta con sedes en Barcelona, Madrid y Valencia, gracias a esta amplia actividad docente, cuenta con profesionales que imparten formación en todas sus sedes, incluida la de Santo Domingo.

Más de 40 años dedicados a la formación

El Grupo Educativo CEF.- UDIMA cuenta con una experiencia docente de más de 40 años, una actividad que se inició en el año 1977 y que ha evolucionado hasta el momento actual.

Profesorado

UREÑA ALBACETE, EDESIO

🇪🇸 Director general en CEF.- Santo Domingo | Experto en el área de Finanzas

MARTÍNEZ ALCÁNTARA, JESÚS GERALDO

🇩🇴 Experto en Economía Aplicada y Regulación Bancaría

DE LEÓN PIMENTEL, MARCOS JOSÉ

🇩🇴 Consultor y Auditor de Riesgos | Emprendedor

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